Помощь студентам
Онлайн тесты
Экономика
Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика». Вариант № 3. Тест 3

Тест по теме «Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика». Вариант № 3. Тест 3»

Обновлено: 29.04.2021
1 283

18 вопросов

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для

Варианты ответа:

наступления одного из нескольких взаимосвязанных
установления влияния на регрессию __________событий:
одновременного наступления нескольких независимых
степени взаимосвязи возможных
наступления одного из нескольких независимых
циклических

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

Варианты ответа:

1
-1
2
½
0

В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:

Варианты ответа:

k +1 ρε
+1 + k k ρu ε
+1 + k k u ρε
+1 − k k ρu ε
−1 +1 + k k ρu ε

Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной

Варианты ответа:

лаговую переменную
фиктивную переменную для коэффициента наклона
фиктивную переменную взаимодействия
регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:
циклическую
лишнюю переменную

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:

Варианты ответа:

циклических
фиктивных
не включенных в уравнение
лишних
сезонных

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:

Варианты ответа:

малое стандартное отклонение
наибольшее среднее значение
большое стандартное отклонение
асимметрию, равную 0
нулевое среднее значение

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

Варианты ответа:

тесно коррелированными
малозначимыми
слабо коррелированными
некоррелированными
имеющими большое влияние:

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного

Варианты ответа:

равно 1
больше, чем
равно 0
ниже, чем
такая же, как
члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

Варианты ответа:

четных
k первых и k последних
первых
последовательных
нечетных

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

Варианты ответа:

m/n
n-m+1
n-m-1
n+m+1
n-m

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

Варианты ответа:

соответствуют истинным значениям
занижены по сравнению с истинными значениями
являются случайными
не имеют математического смысла
завышены по сравнению с истинными значениями

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом

Варианты ответа:

зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
не зависит от его значения во всех других наблюдениях
зависит от его значения в первом наблюдении
зависит от его значения во всех других наблюдениях
наблюдении:
равны 0

Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Варианты ответа: