Контрольная работа по финансовому менеджменту: «производные финансовые инструменты» заказ № 2652792

Билет №1 1.Форвардные и фьючерсные контракты и их основные характеристики. 2.Процентные свопы 3. Опцион на 6250000 японских иен, выраженный в долларах США приобретен за премию 0.42. Какова стоимость опциона? 4. Предположим, у вас имеется апельсиновый сад. До начала сбора урожая еще два месяца, но вы уже начали подумывать о том, как обезопасить себя от возможного падения цен на апельсины. Вы хотите иметь гарантию, что через два месяца получите 30 руб. за кг. апельсинов, какова бы ни была на тот момент спотовая цена. На продажу у вас будет 10000 кг. апельсин. А). Сделайте экономические расчеты открытия и исполнения короткой позиции на форвардном рынке, если спотовая цена на момент поставки составит 25 руб. за кг., 30 руб. за кг., 35 руб. за кг. Б). Что случится, если вы не станете хеджировать сделку и любое развитие событий одинаково возможно? В). Какие имеются возможные варианты получения доходов после совершения хеджирования? объём не регламентирован 27.10.2023 сдача в любое время