Системно-значимые банки: сущность, роль в экономике и регулирование

Системно-значимые банки: сущность, роль в экономике и регулирование

Финансовая устойчивость страны во многом держится на нескольких крупнейших кредитных организациях, крах которых способен пошатнуть всю экономику. Такие банки аккумулируют колоссальные объёмы средств граждан и предприятий, а их связи пронизывают весь финансовый сектор. Именно поэтому регуляторы выделяют их в особую категорию и наблюдают за ними с повышенным вниманием.

Теоретические признаки системно-значимых банков

Прежде чем отнести кредитную организацию к системно-значимым, специалисты оценивают её положение внутри банковского сообщества. Такой банк выступает финансовым посредником на фондовом рынке и концентрирует у себя внушительные запасы средств частных лиц и организаций. Стоит ему не исполнить взятые обязательства, как ухудшается положение его контрагентов, а по цепочке распространяется недоверие ко всей банковской системе. Иными словами, подобная организация способна стать отправной точкой системного кризиса.

Теория выделяет несколько отличительных черт, по которым можно распознать системно значимый банк:

• широкий круг контрагентов на межбанковском рынке — как по активам, так и по обязательствам;
• заметная доля межбанковских позиций в структуре баланса организации;
• преобладание среди ключевых партнёров других банковских учреждений.

Совокупность этих признаков показывает, насколько глубоко банк встроен в общую финансовую ткань и какой масштаб последствий вызовет его возможное падение.

Роль в экономике и понятие системного риска

Банки служат необходимым инструментом развития любой экономики, однако в кризисные периоды они оказываются уязвимее прочих коммерческих структур. Утрачивая способность выполнять свои функции, банки замедляют выход страны из кризиса. В таких обстоятельствах государство вынуждено поддерживать наиболее надёжных и эффективных участников рынка. Так, Банк России сформировал перечень организаций, содействие которых способно ускорить преодоление кризисных явлений: кредитование экономики со стороны крупных и устойчивых банков форсирует её восстановление.

На практике поддержка означает не ликвидацию, а оздоровление (санацию) системно значимого банка, столкнувшегося с трудностями при исполнении обязательств. Фактически таким организациям гарантирована государственная помощь в годы кризиса или в моменты нехватки ликвидности на межбанковском рынке.

Однако у подобной политики есть обратная сторона — постоянное присутствие системного риска.

Системный риск — это опасность того, что неисполнение обязательств одним из участников банковской системы повлечёт за собой невозможность расчётов и у остальных её участников. Когда системообразующий банк нарушает установленную Банком России политику и перестаёт отвечать по долгам, убытки несёт весь банковский сектор.

Правовое регулирование поддержки системно значимых банков

Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 годов наглядно показал, насколько разрушительным для глобальной финансовой системы может оказаться банкротство крупнейших банков: государства были вынуждены направлять на их спасение огромные средства. Именно тогда в регулирование банковских отношений и вошёл институт системно значимых банков, объединивший организации с высокой степенью влияния на финансовую систему. Ненадлежащий надзор за ними чреват тяжелейшим кризисом, поскольку такие банки решающим образом воздействуют и на финансовую сферу, и на реальный сектор экономики.

Всё это потребовало выработки чётких критериев отнесения банков к системно значимым для последующего специального регулирования и поддержки. Базельский комитет банковского надзора предложил методику выявления глобальных системно значимых банков по ряду параметров:

• масштаб самой кредитной организации;
• степень её взаимосвязанности с другими участниками рынка и их зависимость от неё;
• значимость банковской инфраструктуры, в том числе для удовлетворения запросов клиентов;
• международная деятельность организации и её вес для мировой экономики;
• сложность используемых производных финансовых инструментов и потенциальный уровень связанного с ними риска.

Наряду с глобальными существуют банки, которые не играют определяющей роли в мировом масштабе — их крах не отразится на мировой экономике, но способен серьёзно ударить по экономике отдельной страны. Для таких случаев Базельский комитет утвердил требования к системно значимым банкам национального уровня, и российское право признало эти требования применительно к национальным системно значимым банкам.

Согласно Федеральному закону «О Центральном банке РФ» и Методике определения системно значимых кредитных организаций, к количественным характеристикам, позволяющим присвоить банку такой статус, относят:

• размер организации, включая объём балансовых активов, условных обязательств кредитного характера и прочие показатели;
• взаимосвязанность с банковскими и иными финансовыми организациями — величину средств, размещённых в других учреждениях и привлечённых от них;
• объём вкладов физических лиц.

Присвоение статуса системно значимой накладывает на организацию дополнительные обязанности. Банк России вправе требовать от неё представления планов финансовой санации и на их основе разрабатывает собственную систему действий на случай, если предусмотренные банком мероприятия не приведут к восстановлению. Помимо этого, системно значимые банки обязаны соблюдать требования к показателю краткосрочной ликвидности, а также нормативы, касающиеся достаточности капитала.